PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYG с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

GHYG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-0.81%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.06% против 28.39% соответственно.

GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий GHYG и SOXX

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

GHYG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYGSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.03

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.44

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

16.46

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между GHYG и SOXX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и SOXX

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и SOXX

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-70.21%

+42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-18.27%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-45.75%

+25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-45.75%

+18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-7.95%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-20.10%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.92%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и SOXX

Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

12.83%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

26.41%

-22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

40.12%

-34.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

35.48%

-27.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

32.98%

-24.20%