PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYG и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и LDRH


Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.


GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Сравнение комиссий GHYG и LDRH

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.


Доходность на риск

GHYG vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина

LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYGLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.39

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

14.61

-6.57

GHYG vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYGLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.61

-1.07

Корреляция

Корреляция между GHYG и LDRH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и LDRH

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности LDRH в 6.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
6.46%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и LDRH

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и LDRH.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYGLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-3.17%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-2.82%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.32%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-0.25%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.46%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и LDRH

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYGLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.34%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

2.04%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

3.89%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

3.62%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

3.62%

+5.16%