Сравнение GHYG с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
GHYG и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | -1.04% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и LDRH
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
GHYG vs. LDRH — Ранг доходности на риск
GHYG
LDRH
Сравнение GHYG c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.63 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.39 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 14.61 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.61 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и LDRH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и LDRH
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.46% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и LDRH
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -3.17% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -2.82% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.32% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -0.25% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.46% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и LDRH
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.34% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.04% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 3.89% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 3.62% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 3.62% | +5.16% |