Сравнение GHYG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GHYG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYG и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 15.88% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и JEPI
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
GHYG vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GHYG
JEPI
Сравнение GHYG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.58 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.92 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.79 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 3.80 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.58 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.04 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и JEPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и JEPI
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и JEPI
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -13.71% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -7.37% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -13.71% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -4.46% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -2.07% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.14% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и JEPI
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.86% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 6.35% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 13.24% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 11.06% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 10.88% | -2.10% |