Сравнение GHYG с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYG и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.06% против 7.56% соответственно.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и FAGIX
GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
GHYG vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
GHYG
FAGIX
Сравнение GHYG c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.05 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.84 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.33 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 13.92 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.05 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.97 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и FAGIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и FAGIX
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и FAGIX
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -37.97% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -4.41% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -15.42% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -28.45% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.22% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -7.01% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.06% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и FAGIX
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.86% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 4.70% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 7.05% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 6.49% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 7.79% | +0.99% |