PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYG с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

GHYG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-0.81%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.06% против 12.81% соответственно.

GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий GHYG и DGRO

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

GHYG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.66

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.48

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

6.80

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между GHYG и DGRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и DGRO

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и DGRO

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-35.10%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-10.92%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-19.31%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-35.10%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.70%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.48%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и DGRO

Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.57%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

7.21%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

14.47%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

13.84%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

16.63%

-7.85%