Сравнение GHTA с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Adaptive Core ETF (RULE).
GHTA и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 14.10% | 1.99% | -0.78% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и RULE
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
GHTA vs. RULE — Ранг доходности на риск
GHTA
RULE
Сравнение GHTA c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.29 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.37 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 5.36 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.03 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и RULE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и RULE
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и RULE
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -30.48% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -12.65% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -7.15% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -15.50% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.24% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и RULE
Текущая волатильность для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) составляет 3.42%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что GHTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 8.24% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 15.26% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 19.40% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 13.94% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 13.94% | -1.88% |