Сравнение GHTA с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
GHTA и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 14.10% | 1.99% | -0.78% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и NTSE
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
GHTA vs. NTSE — Ранг доходности на риск
GHTA
NTSE
Сравнение GHTA c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.84 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.48 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.64 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 10.21 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.84 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и NTSE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и NTSE
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и NTSE
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -42.84% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -14.20% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -10.58% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -20.34% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.66% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и NTSE
Текущая волатильность для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) составляет 3.42%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что GHTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 9.82% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 15.30% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 20.34% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 18.75% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 18.75% | -6.69% |