PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHTA с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHTA с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

GHTA и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GHTA и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHTA и HISF

2026 (YTD)20252024
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		-0.51%10.06%7.36%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

GHTA

1 день
0.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.84%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с GHTA:
GHTA с GHMSGHTA с EAOAGHTA с CTAPGHTA с GAAGHTA с ASETGHTA с HIDEGHTA с BAMY
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий GHTA и HISF

GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

GHTA vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTAHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.34

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.86

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.79

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.34

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHTA vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTA на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTA и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTAHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.34

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.32

-0.76

Корреляция

Корреляция между GHTA и HISF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и HISF

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM20252024202320222021
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		3.85%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHTA и HISF

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

GHTAHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-3.86%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-2.90%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.96%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.86%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.71%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и HISF

Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHTAHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.75%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

2.26%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

3.67%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

3.95%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.06%

3.95%

+8.11%