PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHTA с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHTA с DDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GHTA returned 9.35%/yr vs 8.29%/yr for DDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHTA charges 1.21%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности GHTA и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHTA показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 4.93%.

GHTA

1 день
0.27%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.24%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.74%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHTA и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		2.24%10.06%4.78%14.10%1.99%-0.78%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%0.23%

Correlation

The correlation between GHTA and DDX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.68

The correlation between GHTA and DDX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GHTA и DDX

Секторы
GHTA
DDX

Технологии

25.8%
15.4%

Промышленность

21.2%
14.5%

Финансовые услуги

9.9%
21.9%

Недвижимость

9.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.7%

Коммунальные услуги

6.7%
3.5%

Сырьевые материалы

5.1%
5.0%

Энергетика

4.5%
5.0%

Здравоохранение

4.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.1%

Технологии

GHTA
25.8%
DDX
15.4%

Промышленность

GHTA
21.2%
DDX
14.5%

Финансовые услуги

GHTA
9.9%
DDX
21.9%

Недвижимость

GHTA
9.0%
DDX
2.7%

Потребительский циклический сектор

GHTA
7.9%
DDX
8.7%

Коммунальные услуги

GHTA
6.7%
DDX
3.5%

Сырьевые материалы

GHTA
5.1%
DDX
5.0%

Энергетика

GHTA
4.5%
DDX
5.0%

Здравоохранение

GHTA
4.4%
DDX
10.3%

Коммуникационные услуги

GHTA
4.3%
DDX
6.0%

Потребительский защитный сектор

GHTA
1.3%
DDX
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с GHTA:
GHTA с GHMSGHTA с PTINGHTA с DWATGHTA с NTSEGHTA с EAOAGHTA с HISFGHTA с CTAP
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM

Доходность на риск

GHTA vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.28

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.38

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.82

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

11.34

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHTA vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DDX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTA и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.28

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GHTA и DDX

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHTADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-21.27%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-4.41%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-6.17%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.17%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.12%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.09%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и DDX

Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Defined Duration 10 ETF (DDX) имеют волатильность 1.90% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHTADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.96%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

4.46%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

5.47%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

7.48%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

7.48%

+4.46%

Сравнение комиссий GHTA и DDX

GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и DDX

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		3.75%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GHTA and DDX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDX has higher volatility (1.96%) compared to GHTA (1.90%). In terms of maximum drawdown, GHTA dropped -13.92% vs DDX's -21.27%.

On 3-year performance, GHTA leads with 9.35% vs 8.29% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GHTA has performed better with a 9.35% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.

GHTA has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.39% for DDX.

They also come from different issuers: Goose Hollow and Discipline Funds. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 0.25% for DDX.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHTA и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор