Сравнение GHTA с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
GHTA и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 14.10% | 1.99% | -0.78% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и DDX
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
GHTA vs. DDX — Ранг доходности на риск
GHTA
DDX
Сравнение GHTA c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.57 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.20 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.21 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.44 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.57 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.27 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и DDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и DDX
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и DDX
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -21.27% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -4.41% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.92% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.36% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.15% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и DDX
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.62% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 3.85% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 6.13% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 7.50% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 7.50% | +4.56% |