- Эмитент
- Goose Hollow
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции GHTA — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) показал доход в 2.12% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев.
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GHTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GHTA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.51% | -4.46% | 2.01% | 0.80% | -0.04% | 2.12% | ||||||
| 2025 | 2.52% | 2.62% | -1.96% | -1.10% | 3.43% | 2.59% | -1.78% | 6.07% | -2.42% | -1.65% | 2.60% | -0.86% | 10.06% |
| 2024 | -2.59% | 0.61% | 1.31% | -1.29% | 2.31% | -0.44% | 1.31% | 1.82% | 4.83% | -1.87% | 0.38% | -1.47% | 4.78% |
| 2023 | 5.91% | -1.68% | 0.41% | 0.03% | -2.08% | 1.62% | 2.96% | 0.25% | -4.86% | -3.00% | 7.69% | 6.88% | 14.10% |
| 2022 | 1.47% | -0.36% | 1.30% | -6.55% | 0.58% | -5.89% | 6.92% | -3.32% | -2.44% | 4.77% | 8.14% | -1.48% | 1.99% |
| 2021 | -1.78% | 0.36% | -1.42% |
Метрики бенчмарка
Goose Hollow Tactical Allocation ETF has an annualized alpha of 2.11%, beta of 0.46, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2021.
- This ETF participated in 51.58% of S&P 500 Index downside but only 47.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.45 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 47.28%
- Участие в снижении
- 51.58%
Комиссия
Комиссия GHTA составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHTA имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.29 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 10.09 | -7.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goose Hollow Tactical Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.70 | $0.64 | $0.09 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goose Hollow Tactical Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goose Hollow Tactical Allocation ETF показал максимальную просадку в 13.92%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Goose Hollow Tactical Allocation ETF составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.92%июль 2022 г. | 3mo 16d | 4mo 21d | 8mo 7dмарт 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.91%апр. 2025 г. | 21d | 1mo 6d | 1mo 27dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.28%окт. 2023 г. | 8mo 24d | 1mo 20d | 10mo 14dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.18%март 2026 г. | 1mo 11d | — | 4mo 9dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -4.81%дек. 2024 г. | 2mo 17d | 1mo 26d | 4mo 13dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| GHTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -56.78% | +42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -9.10% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | -18.90% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.32% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -10.71% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.06% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GHTA
Добавьте Goose Hollow Tactical Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GHTA