- Эмитент
- Goose Hollow
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции GHTA — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) показал доход в 1.96% с начала года и 6.39% за последние 12 месяцев.
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GHTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GHTA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.51% | -4.46% | 2.01% | 0.80% | -0.20% | 1.96% | ||||||
| 2025 | 2.52% | 2.62% | -1.96% | -1.10% | 3.43% | 2.59% | -1.78% | 6.07% | -2.42% | -1.65% | 2.60% | -0.86% | 10.06% |
| 2024 | -2.59% | 0.61% | 1.31% | -1.29% | 2.31% | -0.44% | 1.31% | 1.82% | 4.83% | -1.87% | 0.38% | -1.47% | 4.78% |
| 2023 | 5.91% | -1.68% | 0.41% | 0.03% | -2.08% | 1.62% | 2.96% | 0.25% | -4.86% | -3.00% | 7.69% | 6.88% | 14.10% |
| 2022 | 1.47% | -0.36% | 1.30% | -6.55% | 0.58% | -5.89% | 6.92% | -3.32% | -2.44% | 4.77% | 8.14% | -1.48% | 1.99% |
| 2021 | -1.14% | 0.36% | -0.78% |
Метрики бенчмарка
Goose Hollow Tactical Allocation ETF has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.46, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2021.
- This ETF participated in 52.39% of S&P 500 Index downside but only 47.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 47.28%
- Участие в снижении
- 52.39%
Комиссия
Комиссия GHTA составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHTA имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GHTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.93 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 13.52 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goose Hollow Tactical Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.70 | $0.64 | $0.09 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goose Hollow Tactical Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goose Hollow Tactical Allocation ETF показал максимальную просадку в 13.92%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Goose Hollow Tactical Allocation ETF составляет 2.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.92%июль 2022 г. | 3mo 16d | 4mo 21d | 8mo 7dмарт 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.91%апр. 2025 г. | 21d | 1mo 6d | 1mo 27dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.28%окт. 2023 г. | 8mo 24d | 1mo 20d | 10mo 14dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.18%март 2026 г. | 1mo 11d | — | 3mo 17dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -4.81%дек. 2024 г. | 2mo 17d | 1mo 26d | 4mo 13dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| GHTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -56.78% | +42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -9.10% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | -18.90% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.74% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -10.72% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.97% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GHTA
Добавьте Goose Hollow Tactical Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GHTA