PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

GHTA — это активно управляемый ETF от Goose Hollow. GHTA запущен 16 нояб. 2021 г. и имеет комиссию в 1.21%.

Информация о ETF

Эмитент

Goose Hollow

Дата выпуска

16 нояб. 2021 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GHTA составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) показал доход в 5.51% с начала года и 10.25% за последние 12 месяцев.

GHTA

С начала года

5.51%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

3.96%

1 год

10.25%

3 года

10.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GHTA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.52%2.62%-1.95%-1.10%3.43%5.51%
2024-2.59%0.61%1.31%-1.29%2.31%-0.44%1.31%1.82%4.83%-1.87%0.38%-1.47%4.78%
20235.91%-1.68%0.42%0.03%-2.09%1.62%2.96%0.25%-4.85%-3.00%7.69%6.88%14.10%
20221.47%-0.36%1.30%-6.54%0.58%-5.89%6.92%-3.32%-2.43%4.77%8.14%-1.48%2.00%
2021-1.10%0.36%-0.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GHTA составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GHTA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHTA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goose Hollow Tactical Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.70$0.70$0.64$0.09$0.10

Дивидендный доход

2.34%2.46%2.32%0.38%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goose Hollow Tactical Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goose Hollow Tactical Allocation ETF показал максимальную просадку в 13.92%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Goose Hollow Tactical Allocation ETF составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.92%30 мар. 2022 г.7314 июл. 2022 г.992 дек. 2022 г.172
-13.91%18 мар. 2025 г.168 апр. 2025 г.2514 мая 2025 г.41
-10.28%3 февр. 2023 г.18325 окт. 2023 г.3514 дек. 2023 г.218
-4.8%3 окт. 2024 г.5519 дек. 2024 г.3613 февр. 2025 г.91
-4.69%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.3913 мар. 2024 г.52
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...