График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goose Hollow Tactical Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) показал доход в -0.65% с начала года и 6.01% за последние 12 месяцев.
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GHTA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.51% | -4.46% | -0.65% | |||||||||
| 2025 | 2.52% | 2.62% | -1.96% | -1.10% | 3.43% | 2.59% | -1.78% | 6.07% | -2.42% | -1.65% | 2.60% | -0.86% | 10.06% |
| 2024 | -2.59% | 0.61% | 1.31% | -1.29% | 2.31% | -0.44% | 1.31% | 1.82% | 4.83% | -1.87% | 0.38% | -1.47% | 4.78% |
| 2023 | 5.91% | -1.68% | 0.41% | 0.03% | -2.08% | 1.62% | 2.96% | 0.25% | -4.86% | -3.00% | 7.69% | 6.88% | 14.10% |
| 2022 | 1.47% | -0.36% | 1.30% | -6.55% | 0.58% | -5.89% | 6.92% | -3.32% | -2.44% | 4.77% | 8.14% | -1.48% | 1.99% |
| 2021 | -1.14% | 0.36% | -0.78% |
Метрики бенчмарка
Goose Hollow Tactical Allocation ETF: годовая альфа составляет 2.97%, бета — 0.46, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 18.11.2021.
- Этот ETF участвовал в 52.59% снижения S&P 500 Index, но только в 52.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 52.10%
- Участие в снижении
- 52.59%
Комиссия
Комиссия GHTA составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHTA имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GHTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 6.61 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GHTA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goose Hollow Tactical Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.70 | $0.64 | $0.09 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.86% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goose Hollow Tactical Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goose Hollow Tactical Allocation ETF показал максимальную просадку в 13.92%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Goose Hollow Tactical Allocation ETF составляет 5.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.92% | 30 мар. 2022 г. | 73 | 14 июл. 2022 г. | 99 | 2 дек. 2022 г. | 172 |
| -13.91% | 18 мар. 2025 г. | 16 | 8 апр. 2025 г. | 25 | 14 мая 2025 г. | 41 |
| -10.28% | 3 февр. 2023 г. | 183 | 25 окт. 2023 г. | 35 | 14 дек. 2023 г. | 218 |
| -6.18% | 17 февр. 2026 г. | 30 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.81% | 3 окт. 2024 г. | 55 | 19 дек. 2024 г. | 36 | 13 февр. 2025 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...