Сравнение GHTA с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
GHTA и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | -0.58% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.68% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 3.68%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и CTAP
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Доходность на риск
GHTA vs. CTAP — Ранг доходности на риск
GHTA
CTAP
Сравнение GHTA c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.99 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и CTAP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и CTAP
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и CTAP
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -9.02% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -7.14% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.22% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 22.19% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 22.19% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 22.19% | -10.13% |