PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHTA с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHTA с AVMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, GHTA returned 6.74% vs 24.18% for AVMA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHTA charges 1.21%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности GHTA и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHTA показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.83%.

GHTA

1 день
0.27%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.24%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.74%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMA

1 день
0.36%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.64%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHTA и AVMA

2026 (YTD)202520242023
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		2.24%10.06%4.78%10.00%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.83%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between GHTA and AVMA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between GHTA and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GHTA и AVMA

Секторы
GHTA
AVMA

Технологии

25.8%
19.2%

Промышленность

21.2%
13.6%

Финансовые услуги

9.9%
18.0%

Недвижимость

9.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.0%

Коммунальные услуги

6.7%
2.1%

Сырьевые материалы

5.1%
5.3%

Энергетика

4.5%
8.9%

Здравоохранение

4.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.8%

Технологии

GHTA
25.8%
AVMA
19.2%

Промышленность

GHTA
21.2%
AVMA
13.6%

Финансовые услуги

GHTA
9.9%
AVMA
18.0%

Недвижимость

GHTA
9.0%
AVMA
3.3%

Потребительский циклический сектор

GHTA
7.9%
AVMA
12.0%

Коммунальные услуги

GHTA
6.7%
AVMA
2.1%

Сырьевые материалы

GHTA
5.1%
AVMA
5.3%

Энергетика

GHTA
4.5%
AVMA
8.9%

Здравоохранение

GHTA
4.4%
AVMA
6.0%

Коммуникационные услуги

GHTA
4.3%
AVMA
6.9%

Потребительский защитный сектор

GHTA
1.3%
AVMA
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с GHTA:
GHTA с GHMSGHTA с DWATGHTA с PTINGHTA с DDXGHTA с NTSEGHTA с HISFGHTA с EAOM
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

GHTA vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTAAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.70

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.87

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.79

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

16.10

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHTA vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AVMA равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTA и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTAAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.70

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.55

-0.96

Просадки

Сравнение просадок GHTA и AVMA

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHTAAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-11.81%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.40%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.08%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.55%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.51%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и AVMA

Текущая волатильность для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) составляет 1.90%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что GHTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHTAAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.51%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

7.09%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

8.99%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

10.29%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

10.29%

+1.65%

Сравнение комиссий GHTA и AVMA

GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и AVMA

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AVMA в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.33%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		3.75%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GHTA and AVMA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMA has higher volatility (2.51%) compared to GHTA (1.90%). In terms of maximum drawdown, GHTA dropped -13.92% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVMA leads with 24.18% vs 6.74% for GHTA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, GHTA has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 24.18% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.

GHTA has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.33% for AVMA.

They also come from different issuers: Goose Hollow and Avantis. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHTA и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор