PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHTA с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHTA с AOA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GHTA is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 3 years, GHTA returned 8.87%/yr vs 16.81%/yr for AOA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHTA charges 1.21%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности GHTA и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHTA показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 8.51%.

GHTA

1 день
0.43%
1 месяц
0.05%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.06%
1 год
5.39%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.66%
3 года*
16.81%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHTA и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		2.12%10.06%4.78%14.10%1.99%-1.42%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.51%19.59%13.55%18.27%-16.23%-0.08%

Correlation

The correlation between GHTA and AOA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between GHTA and AOA has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с GHTA:
GHTA с PTINGHTA с EAOAGHTA с EAOMGHTA с DDXGHTA с NTSEGHTA с HISFGHTA с CTAP
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

GHTA vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHTAAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.86

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.58

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.53

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

10.94

-8.82

GHTA vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTA на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTA и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHTA и AOA

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHTAAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-28.38%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.20%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-12.94%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.78%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.04%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.89%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и AOA

Текущая волатильность для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) составляет 1.62%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что GHTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHTAAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.31%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

9.32%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

11.18%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

13.08%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

13.51%

-1.62%

Сравнение комиссий GHTA и AOA

GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и AOA

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AOA в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.07%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		3.76%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHTA and AOA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (4.31%) compared to GHTA (1.62%). In terms of maximum drawdown, GHTA dropped -13.92% vs AOA's -28.38%.

On 3-year performance, AOA leads with 16.81% vs 8.87% for GHTA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GHTA has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOA has performed better with a 16.81% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.

GHTA has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.07% for AOA.

They also come from different issuers: Goose Hollow and iShares. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHTA и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор