PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с SIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с SIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO).

GHMS и SIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и SIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и SIO

2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%6.15%5.20%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с HFSIGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с PYLDGHMS с BINC
Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с LCFSIO с PYLD

Сравнение комиссий GHMS и SIO

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SIO в 0.65%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Доходность на риск

GHMS vs. SIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c SIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSSIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.39

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.99

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.57

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

8.75

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. SIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SIO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и SIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.39

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.34

-0.36

Корреляция

Корреляция между GHMS и SIO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и SIO

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SIO в 6.92%

TTM2025202420232022
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и SIO

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и SIO.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-6.94%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-2.62%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.69%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-1.25%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.77%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и SIO

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.49%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.97%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

4.73%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

5.05%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.05%

+0.52%