Сравнение GHMS с SIO
GHMS (Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GHMS returned 2.44% vs 6.63% for SIO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GHMS charges 1.20%/yr vs 0.65%/yr for SIO.
Доходность
Сравнение доходности GHMS и SIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHMS и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% | 9.29% | 6.15% | 5.20% |
Correlation
The correlation between GHMS and SIO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHMS vs. SIO — Ранг доходности на риск
GHMS
SIO
Сравнение GHMS c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.54 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 7.78 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.52 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и SIO
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и SIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHMS | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -6.94% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.62% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.13% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.25% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.85% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и SIO
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHMS | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.15% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.97% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 4.38% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.00% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.00% | +0.36% |
Сравнение комиссий GHMS и SIO
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и SIO
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SIO в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
GHMS and SIO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIO has higher volatility (1.15%) compared to GHMS (0.00%). In terms of maximum drawdown, GHMS dropped -4.73% vs SIO's -6.94%.
On 1-year performance, SIO leads with 6.63% vs 2.44% for GHMS. On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GHMS has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIO has performed better with a 6.63% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.20% for GHMS.
SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.69% for GHMS.
They also come from different issuers: Goose Hollow and Touchstone. Their fees differ too: 1.20% for GHMS and 0.65% for SIO.
SIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHMS и SIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор