PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

GHMS и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и JPIE

2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%3.57%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с XFLXGHMS с NFLTGHMS с HFSIGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с PYLD
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий GHMS и JPIE

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

GHMS vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.74

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

3.66

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.69

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.41

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

18.78

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.74

-2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.95

+0.03

Корреляция

Корреляция между GHMS и JPIE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и JPIE

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и JPIE

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-9.96%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.72%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.53%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-2.17%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.31%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и JPIE

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.87%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.09%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

2.11%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

3.57%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.57%

+2.00%