PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHMS с DYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHMS и DYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и DYLD


2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
0.00%5.52%2.30%3.77%
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
0.39%5.02%3.69%3.84%

Доходность по периодам


GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DYLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
4.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

LeaderShares Dynamic Yield ETF

Сравнение комиссий GHMS и DYLD

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DYLD в 0.75%.


Доходность на риск

GHMS vs. DYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина

DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c DYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHMSDYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.33

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.92

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.03

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

10.62

-6.62

GHMS vs. DYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DYLD равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и DYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHMSDYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.33

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.24

+0.73

Корреляция

Корреляция между GHMS и DYLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и DYLD

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DYLD в 4.44%


TTM20252024202320222021
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%0.00%
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
4.44%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и DYLD

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и DYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GHMSDYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-15.03%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.39%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.68%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-5.35%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.40%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и DYLD

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHMSDYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.25%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.02%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

3.01%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

4.46%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.46%

+1.11%