Сравнение GHMS с DYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD).
GHMS и DYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GHMS и DYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHMS и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 3.84% |
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHMS и DYLD
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DYLD в 0.75%.
Доходность на риск
GHMS vs. DYLD — Ранг доходности на риск
GHMS
DYLD
Сравнение GHMS c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | DYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.33 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.92 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.03 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 10.62 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.33 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.24 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между GHMS и DYLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и DYLD
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DYLD в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и DYLD
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и DYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHMS | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -15.03% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -1.39% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.68% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -5.35% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.40% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и DYLD
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHMS | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.25% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.02% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 3.01% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.46% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.46% | +1.11% |