Сравнение GHMS с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
GHMS и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GHMS и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHMS и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 6.81% |
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHMS и DIAL
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
GHMS vs. DIAL — Ранг доходности на риск
GHMS
DIAL
Сравнение GHMS c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.36 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.97 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.93 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 8.22 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.36 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.34 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между GHMS и DIAL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и DIAL
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и DIAL
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHMS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -22.19% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -3.34% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.19% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -5.63% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.79% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и DIAL
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHMS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.10% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.77% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 4.48% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 7.00% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 7.07% | -1.50% |