Сравнение GHM с DCTH
GHM (Graham Corporation) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DCTH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, GHM returned 50.20%/yr vs 0.89%/yr for DCTH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHM и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 67.48%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 16.73%.
GHM
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 67.48%
- 6 месяцев
- 67.74%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- 50.20%
- 10 лет*
- 20.89%
DCTH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHM и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 67.48% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | -8.35% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 16.73% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.69% |
Correlation
The correlation between GHM and DCTH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.16 |
The correlation between GHM and DCTH shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHM:
$1.20B
DCTH:
$424.69M
GHM:
$1.12
DCTH:
$0.01
GHM:
95.66
DCTH:
802.74
GHM:
4.87
DCTH:
6.88
GHM:
8.54
DCTH:
3.77
GHM:
$245.29M
DCTH:
$65.45M
GHM:
$57.75M
DCTH:
$77.75M
GHM:
$14.76M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. DCTH — Ранг доходности на риск
GHM
DCTH
Сравнение GHM c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHM | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | -0.49 | +7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.71 | +18.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHM и DCTH
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHM | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -99.96% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -46.92% | +28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -64.23% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.83% | -82.21% | +29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -99.81% | +99.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.37% | -96.42% | +49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 32.50% | -25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и DCTH
Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHM | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 13.55% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 32.37% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 49.83% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.41% | 73.02% | -23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 109.95% | -64.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и DCTH
Ни GHM, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHM and DCTH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (19.86%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs DCTH's -99.96%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHM и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор