Сравнение GHM с ALLT
GHM (Graham Corporation) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GHM returned 20.89%/yr vs 3.99%/yr for ALLT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHM и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 67.48%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -24.92%. За последние 10 лет акции GHM превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 20.89% против 3.99% соответственно.
GHM
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 67.48%
- 6 месяцев
- 67.74%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- 50.20%
- 10 лет*
- 20.89%
ALLT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение доходности по годам GHM и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 67.48% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
ALLT Allot Communications Ltd | -24.92% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
Correlation
The correlation between GHM and ALLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GHM:
$1.20B
ALLT:
$368.21M
GHM:
$1.12
ALLT:
$0.13
GHM:
95.66
ALLT:
56.51
GHM:
0.32
ALLT:
0.11
GHM:
4.87
ALLT:
3.21
GHM:
8.54
ALLT:
3.19
GHM:
$245.29M
ALLT:
$105.27M
GHM:
$57.75M
ALLT:
$74.41M
GHM:
$14.76M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. ALLT — Ранг доходности на риск
GHM
ALLT
Сравнение GHM c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHM | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | -0.21 | +7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.38 | +18.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHM и ALLT
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHM | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -95.42% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -45.65% | +27.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -60.09% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.83% | -93.64% | +40.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -93.72% | +18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -73.67% | +73.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.37% | -65.05% | +17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 24.93% | -17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и ALLT
Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHM | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 16.05% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 52.77% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 65.72% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.41% | 60.70% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 52.32% | -7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и ALLT
Ни GHM, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и ALLT
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
GHM and ALLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (19.86%) compared to ALLT (16.05%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs ALLT's -95.42%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHM и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор