Сравнение GHC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GHC и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | -3.28% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | 1.97% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
GHC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 9.13%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. GDE — Ранг доходности на риск
GHC
GDE
Сравнение GHC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.95 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.47 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.77 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 10.77 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.95 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.13 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между GHC и GDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и GDE
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.69% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHC и GDE
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -32.01% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -22.66% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -16.07% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -7.75% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 5.84% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и GDE
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.60%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 12.02% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 25.26% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 32.25% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 26.19% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 26.19% | +2.05% |