PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGUS с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с ILCG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 13.61% vs 17.95% for ILCG. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 12.63%.

GGUS

1 день
-0.38%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
10.15%
С начала года
6.09%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.97%

ILCG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
15.76%
С начала года
12.63%
1 год
17.95%
3 года*
24.17%
5 лет*
12.23%
10 лет*
17.54%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GGUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
$991.69K$929.61K$1.67M

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF
$5.25M$6.59M$9.50M

Сравнение доходности по годам GGUS и ILCG

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		6.09%17.32%30.88%4.54%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.63%16.71%32.82%4.45%

Correlation

The correlation between GGUS and ILCG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between GGUS and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и ILCG

Секторы
GGUS
ILCG

Технологии

51.4%
54.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.7%

Промышленность

9.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.2%

Здравоохранение

6.6%
5.3%

Финансовые услуги

5.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.9%

Энергетика

0.6%
0.7%

Недвижимость

0.5%
1.5%

Сырьевые материалы

0.4%
1.4%

Технологии

GGUS
51.4%
ILCG
54.1%

Коммуникационные услуги

GGUS
14.5%
ILCG
9.7%

Промышленность

GGUS
9.0%
ILCG
10.9%

Потребительский циклический сектор

GGUS
8.4%
ILCG
9.2%

Здравоохранение

GGUS
6.6%
ILCG
5.3%

Финансовые услуги

GGUS
5.5%
ILCG
4.7%

Потребительский защитный сектор

GGUS
1.4%
ILCG
1.6%

Коммунальные услуги

GGUS
1.4%
ILCG
0.9%

Энергетика

GGUS
0.6%
ILCG
0.7%

Недвижимость

GGUS
0.5%
ILCG
1.5%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с FMAG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

GGUS vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGUS c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.96

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.40

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.15

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

3.65

-0.81

GGUS vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и ILCG

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-52.98%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.65%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.62%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.19%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и ILCG

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.66%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

15.75%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.81%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

22.42%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.72%

-2.40%

Сравнение комиссий GGUS и ILCG

GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и ILCG

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что сопоставимо с доходностью ILCG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GGUS and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGUS has higher volatility (7.23%) compared to ILCG (6.66%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, ILCG leads with 17.95% vs 13.61% for GGUS. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCG has performed better with a 17.95% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for GGUS.

GGUS and ILCG have nearly identical dividend yields, around 0.41%.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор