PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с FMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. GGUS is passively managed, while FMAG is actively managed. Over the past year, GGUS returned 24.04% vs 11.45% for FMAG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGUS показывает доходность 7.94%, а FMAG немного выше – 8.00%.

GGUS

1 день
0.35%
1 месяц
6.07%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.31%
1 год
24.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и FMAG

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.94%17.32%30.88%4.54%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%4.44%

Correlation

The correlation between GGUS and FMAG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between GGUS and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и FMAG

Секторы
GGUS
FMAG

Технологии

46.6%
38.9%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.1%

Здравоохранение

9.0%
4.4%

Промышленность

7.2%
16.1%

Финансовые услуги

6.9%
14.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.9%

Недвижимость

0.5%
1.4%

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%
4.3%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Технологии

GGUS
46.6%
FMAG
38.9%

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
FMAG
12.6%

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
FMAG
6.1%

Здравоохранение

GGUS
9.0%
FMAG
4.4%

Промышленность

GGUS
7.2%
FMAG
16.1%

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
FMAG
14.3%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
FMAG
1.9%

Недвижимость

GGUS
0.5%
FMAG
1.4%

Энергетика

GGUS
0.5%
FMAG

-

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
FMAG
4.3%

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
FMAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

GGUS vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.81

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.22

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.82

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

2.91

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.81

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.62

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GGUS и FMAG

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-32.93%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-13.97%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.73%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-8.98%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.95%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и FMAG

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.65%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.33%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

14.22%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

19.85%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.68%

-0.73%

Сравнение комиссий GGUS и FMAG

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и FMAG

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности FMAG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and FMAG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (3.65%) compared to GGUS (3.40%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs FMAG's -32.93%.

On 1-year performance, GGUS leads with 24.04% vs 11.45% for FMAG. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGUS has performed better with a 24.04% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

GGUS has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.08% for FMAG.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.59% for FMAG.

GGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор