PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с GUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и GUSA


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
-3.63%17.51%24.46%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у GUSA с доходностью -3.63%.


GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSA

1 день
0.80%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.66%
1 год
18.26%
3 года*
18.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Сравнение комиссий GGUS и GUSA

GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GUSA в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGUS vs. GUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина

GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSGUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.47

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

7.11

-2.75

GGUS vs. GUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSA равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSGUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между GGUS и GUSA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GUSA

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GUSA в 1.11%


TTM2025202420232022
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
1.11%0.99%1.16%1.36%1.00%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GUSA

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GUSA в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


GGUSGUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-19.61%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.79%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.64%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-4.54%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.63%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GUSA

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGUSGUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.44%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.85%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

18.14%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

17.46%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

17.46%

+1.82%