PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GGUS с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GGUS и YMAG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GGUS и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.80%
16.72%
GGUS
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGUS:

1.64

YMAG:

1.73

Коэф-т Сортино

GGUS:

2.21

YMAG:

2.25

Коэф-т Омега

GGUS:

1.29

YMAG:

1.31

Коэф-т Кальмара

GGUS:

2.30

YMAG:

2.29

Коэф-т Мартина

GGUS:

8.80

YMAG:

7.25

Индекс Язвы

GGUS:

3.04%

YMAG:

4.51%

Дневная вол-ть

GGUS:

16.34%

YMAG:

18.92%

Макс. просадка

GGUS:

-11.62%

YMAG:

-14.27%

Текущая просадка

GGUS:

-0.28%

YMAG:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 0.24%.


GGUS

С начала года

4.06%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

13.17%

1 год

28.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

0.24%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

14.48%

1 год

34.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GGUS и YMAG

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии GGUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGUS и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг риск-скорректированной доходности GGUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGUS c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGUS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.691.73
Коэффициент Сортино GGUS, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.262.25
Коэффициент Омега GGUS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.31
Коэффициент Кальмара GGUS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.372.29
Коэффициент Мартина GGUS, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.067.25
GGUS
YMAG

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.501.601.701.801.902.00Wed 05Fri 07Feb 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19
1.69
1.73
GGUS
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и YMAG

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности YMAG в 41.26%


TTM20242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.89%0.93%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
41.26%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и YMAG

Максимальная просадка GGUS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.28%
-4.07%
GGUS
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и YMAG

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 4.71% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.71%
4.91%
GGUS
YMAG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab