Сравнение GGUS с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
GGUS и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GGUS и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 17.32% | 25.45% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGUS показывает доходность -8.04%, а YMAG немного ниже – -8.32%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и YMAG
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
GGUS vs. YMAG — Ранг доходности на риск
GGUS
YMAG
Сравнение GGUS c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.84 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.31 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и YMAG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и YMAG
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и YMAG
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -25.96% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -14.38% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -10.31% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.69% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.20% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и YMAG
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 6.66%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.20% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.77% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 22.27% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.31% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.31% | -2.03% |