PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с YMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. GGUS is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, GGUS returned 23.97% vs 27.02% for YMAG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GGUS charges 0.12%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 3.80%.

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и YMAG

2026 (YTD)20252024
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.56%17.32%25.45%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%36.05%

Correlation

The correlation between GGUS and YMAG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between GGUS and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и YMAG

Секторы
GGUS
YMAG

Технологии

46.6%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

7.2%

-

Финансовые услуги

6.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

0.5%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

GGUS
46.6%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
YMAG

-

Здравоохранение

GGUS
9.0%
YMAG

-

Промышленность

GGUS
7.2%
YMAG

-

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
YMAG
100.0%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
YMAG

-

Недвижимость

GGUS
0.5%
YMAG

-

Энергетика

GGUS
0.5%
YMAG

-

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
YMAG

-

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с GDOCGGUS с VGTGGUS с FMAG
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

GGUS vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.68

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.27

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

6.63

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.19

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GGUS и YMAG

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-25.96%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-14.38%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.71%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-4.52%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.08%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и YMAG

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 3.41%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.67%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.52%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.19%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.88%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

20.88%

-1.92%

Сравнение комиссий GGUS и YMAG

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и YMAG

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности YMAG в 52.16%

ПозицияTTM202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and YMAG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (3.67%) compared to GGUS (3.41%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs 23.97% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.41% for GGUS.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while YMAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and YieldMax. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор