Сравнение GGUS с GCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR).
GGUS и GCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGUS и GCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и GCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.81% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у GCOR с доходностью 0.09%.
GGUS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и GCOR
GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GCOR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGUS vs. GCOR — Ранг доходности на риск
GGUS
GCOR
Сравнение GGUS c GCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | GCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.83 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.05 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.10 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и GCOR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и GCOR
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GCOR в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и GCOR
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GCOR в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -18.94% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -2.53% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -3.59% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -8.14% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 0.92% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и GCOR
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 1.60% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 2.45% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 4.30% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 5.78% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 5.57% | +13.72% |