PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 24.04% vs 24.63% for SCHG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

GGUS

1 день
0.35%
1 месяц
6.07%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.31%
1 год
24.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и SCHG

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.94%17.32%30.88%4.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%4.39%

Correlation

The correlation between GGUS and SCHG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.98

The correlation between GGUS and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и SCHG

Секторы
GGUS
SCHG

Технологии

46.6%
46.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.0%

Здравоохранение

9.0%
7.7%

Промышленность

7.2%
5.8%

Финансовые услуги

6.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.7%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Энергетика

0.5%
0.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Технологии

GGUS
46.6%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

GGUS
9.0%
SCHG
7.7%

Промышленность

GGUS
7.2%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
SCHG
1.7%

Недвижимость

GGUS
0.5%
SCHG
0.5%

Энергетика

GGUS
0.5%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGTGGUS с FMAG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

GGUS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.60

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.18

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

5.04

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.85

+0.46

Просадки

Сравнение просадок GGUS и SCHG

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-34.59%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-16.41%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.44%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.20%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.90%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и SCHG

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 3.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.61%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.62%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

15.49%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

22.26%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

21.55%

-2.60%

Сравнение комиссий GGUS и SCHG

GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и SCHG

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GGUS and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to GGUS (3.40%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.63% vs 24.04% for GGUS. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.63% return vs 24.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for GGUS.

GGUS has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.36% for SCHG.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.04% for SCHG.

GGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор