PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGUS с GDOC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC).

GGUS и GDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и GDOC

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		-8.81%17.32%30.88%4.54%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-8.12%10.74%-1.66%8.47%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у GDOC с доходностью -8.12%.

GGUS

1 день
3.65%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-8.20%
1 год
17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDOC

1 день
2.76%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
2.88%
1 год
1.53%
3 года*
0.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с VGTGGUS с FMAG
Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GSEWGDOC с PJPGDOC с GERMGDOC с PSCHGDOC с BTECGDOC с CANC

Сравнение комиссий GGUS и GDOC

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.

GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Доходность на риск

GGUS vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSGDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.08

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.25

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.10

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

0.31

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа GDOC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.08

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.20

+1.13

Корреляция

Корреляция между GGUS и GDOC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GDOC

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности GDOC в 0.35%

TTM2025202420232022
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GDOC

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

GGUSGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-31.01%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-14.57%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-15.86%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-15.90%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.96%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GDOC

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGUSGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.04%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.22%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

18.63%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

18.83%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.83%

+0.46%