PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с GDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs. GGUS is passively managed, while GDOC is actively managed. Over the past year, GGUS returned 23.97% vs 5.18% for GDOC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for GDOC.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -7.76%.

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и GDOC

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.56%17.32%30.88%4.54%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%8.47%

Correlation

The correlation between GGUS and GDOC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.52

The correlation between GGUS and GDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и GDOC

Секторы
GGUS
GDOC

Технологии

46.6%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Здравоохранение

9.0%
97.3%

Промышленность

7.2%

-

Финансовые услуги

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.0%

Недвижимость

0.5%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

GGUS
46.6%
GDOC

-

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
GDOC

-

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
GDOC

-

Здравоохранение

GGUS
9.0%
GDOC
97.3%

Промышленность

GGUS
7.2%
GDOC

-

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
GDOC

-

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
GDOC
1.0%

Недвижимость

GGUS
0.5%
GDOC

-

Энергетика

GGUS
0.5%
GDOC

-

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
GDOC

-

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
GDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с VGTGGUS с FMAG
Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTECGDOC с PSCH

Доходность на риск

GGUS vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSGDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.33

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.60

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.33

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

0.76

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GDOC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.33

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

-0.19

+1.49

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GDOC

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-31.01%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.67%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-15.53%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-15.90%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.83%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GDOC

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 3.41%, в то время как у Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.90%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.61%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.64%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.79%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.79%

+0.17%

Сравнение комиссий GGUS и GDOC

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GDOC

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности GDOC в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and GDOC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to GGUS (3.41%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs GDOC's -31.01%.

On 1-year performance, GGUS leads with 23.97% vs 5.18% for GDOC. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGUS has performed better with a 23.97% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GGUS has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.35% for GDOC.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDOC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.75% for GDOC.

GGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и GDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор