PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с GSIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 17.87% vs 20.05% for GSIE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 6.75%.

GGUS

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
3.10%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
-1.48%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.28%
1 год
20.05%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и GSIE

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		3.10%17.32%30.88%4.54%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.75%32.53%5.23%4.89%

Correlation

The correlation between GGUS and GSIE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between GGUS and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и GSIE

Секторы
GGUS
GSIE

Технологии

48.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
4.1%

Здравоохранение

9.5%
9.3%

Промышленность

6.5%
18.9%

Финансовые услуги

6.5%
26.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.5%

Коммунальные услуги

1.3%
3.3%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Энергетика

0.5%
4.6%

Сырьевые материалы

0.4%
6.2%

Технологии

GGUS
48.7%
GSIE
9.9%

Потребительский циклический сектор

GGUS
12.7%
GSIE
8.7%

Коммуникационные услуги

GGUS
9.7%
GSIE
4.1%

Здравоохранение

GGUS
9.5%
GSIE
9.3%

Промышленность

GGUS
6.5%
GSIE
18.9%

Финансовые услуги

GGUS
6.5%
GSIE
26.4%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
GSIE
7.5%

Коммунальные услуги

GGUS
1.3%
GSIE
3.3%

Недвижимость

GGUS
0.6%
GSIE
1.2%

Энергетика

GGUS
0.5%
GSIE
4.6%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
GSIE
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с VGT
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GGUS vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.39

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.00

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.87

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

7.06

-3.01

GGUS vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GSIE

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-34.63%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-10.76%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-1.97%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.03%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.85%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GSIE

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.57%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.17%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

14.54%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.12%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

16.54%

+2.52%

Сравнение комиссий GGUS и GSIE

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GSIE

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GSIE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.43%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and GSIE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGUS has higher volatility (5.77%) compared to GSIE (4.57%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs GSIE's -34.63%.

On 1-year performance, GSIE leads with 20.05% vs 17.87% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIE has performed better with a 20.05% return vs 17.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.43% for GGUS.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.25% for GSIE.

GSIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор