Сравнение GGUS с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
GGUS и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGUS и GSIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 2.37%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и GSIE
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGUS vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GGUS
GSIE
Сравнение GGUS c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | GSIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.12 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.46 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 9.50 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.50 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и GSIE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и GSIE
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GSIE в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и GSIE
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GSIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -34.63% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -10.76% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -5.99% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -6.11% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.78% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и GSIE
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 6.66%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.15% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.64% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.82% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 15.92% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 16.70% | +2.58% |