PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с GPIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GGUS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GGUS returned 13.61% vs 27.03% for GPIQ. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.

GGUS

1 день
-0.38%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
10.15%
С начала года
6.09%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.97%

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GGUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
$991.69K$929.61K$1.67M

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

Сравнение доходности по годам GGUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		6.09%17.32%30.88%4.54%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%4.00%

Correlation

The correlation between GGUS and GPIQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between GGUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и GPIQ

Секторы
GGUS
GPIQ

Технологии

51.4%
60.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.8%

Промышленность

9.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

6.6%
3.7%

Финансовые услуги

5.5%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.5%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Технологии

GGUS
51.4%
GPIQ
60.7%

Коммуникационные услуги

GGUS
14.5%
GPIQ
11.8%

Промышленность

GGUS
9.0%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

GGUS
8.4%
GPIQ
10.1%

Здравоохранение

GGUS
6.6%
GPIQ
3.7%

Финансовые услуги

GGUS
5.5%
GPIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

GGUS
1.4%
GPIQ
6.4%

Коммунальные услуги

GGUS
1.4%
GPIQ
1.4%

Энергетика

GGUS
0.6%
GPIQ
0.5%

Недвижимость

GGUS
0.5%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
GPIQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с FMAG
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GGUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.62

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.23

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.85

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

10.04

-7.19

GGUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GPIQ

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-21.06%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-9.51%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.74%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.34%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.70%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GPIQ

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.66%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

14.27%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.80%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.11%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.11%

+1.21%

Сравнение комиссий GGUS и GPIQ

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GPIQ

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%

ПозицияTTM202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GGUS and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGUS has higher volatility (7.23%) compared to GPIQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 13.61% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 0.41% for GGUS.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор