PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GGUS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GGUS returned 23.97% vs 37.50% for GPIQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.56%17.32%30.88%4.54%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%4.12%

Correlation

The correlation between GGUS and GPIQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.96

The correlation between GGUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и GPIQ

Секторы
GGUS
GPIQ

Технологии

46.6%
53.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Здравоохранение

9.0%
4.2%

Промышленность

7.2%
2.9%

Финансовые услуги

6.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.7%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Коммунальные услуги

0.3%
1.4%

Технологии

GGUS
46.6%
GPIQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
GPIQ
12.3%

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
GPIQ
15.8%

Здравоохранение

GGUS
9.0%
GPIQ
4.2%

Промышленность

GGUS
7.2%
GPIQ
2.9%

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
GPIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
GPIQ
7.7%

Недвижимость

GGUS
0.5%
GPIQ
0.1%

Энергетика

GGUS
0.5%
GPIQ
0.6%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
GPIQ
1.1%

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GGUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.81

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.71

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.96

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

17.48

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.81

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.78

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GPIQ

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-21.06%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-9.51%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.19%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.27%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.15%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GPIQ

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 3.41% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.44%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

13.40%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.47%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.47%

+1.49%

Сравнение комиссий GGUS и GPIQ

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GPIQ

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GGUS and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGUS has higher volatility (3.41%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 23.97% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.41% for GGUS.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор