PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGUS с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GGUS и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		-8.04%17.32%30.88%4.54%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GGUS и GPIQ

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Доходность на риск

GGUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.17

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.80

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.04

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

9.31

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.31

-0.36

Корреляция

Корреляция между GGUS и GPIQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GPIQ

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.48%0.43%0.68%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GPIQ

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GGUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-21.06%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.08%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.62%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-2.38%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.64%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GPIQ

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.15%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.22%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

20.45%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

17.74%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

17.74%

+1.54%