Сравнение GGSIX с PDAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PDAVX управляется PineBridge. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и PDAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и PDAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 20.64% |
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | -3.20% | 14.21% | 5.48% | 7.60% | -16.77% | 6.51% | 12.87% | 14.84% | -9.55% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у PDAVX с доходностью -3.20%.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
PDAVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и PDAVX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDAVX в 0.90%.
Доходность на риск
GGSIX vs. PDAVX — Ранг доходности на риск
GGSIX
PDAVX
Сравнение GGSIX c PDAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | PDAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.28 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 5.10 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и PDAVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и PDAVX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности PDAVX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | 1.80% | 1.74% | 2.35% | 2.74% | 0.00% | 5.28% | 1.19% | 1.38% | 2.54% | 5.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и PDAVX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PDAVX в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PDAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -25.58% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.89% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -24.53% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.63% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -7.34% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.26% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и PDAVX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 5.36%, в то время как у PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.97% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.29% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 13.23% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 10.26% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 10.40% | +3.89% |