Сравнение GGSIX с GICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и GICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и GICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.23% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и GICIX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.
Доходность на риск
GGSIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск
GGSIX
GICIX
Сравнение GGSIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | GICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.32 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.88 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.61 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 10.74 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.32 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и GICIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и GICIX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GICIX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и GICIX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -56.71% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.39% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -34.53% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -43.84% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -10.48% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -11.00% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.26% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и GICIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 5.36%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.86% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 11.60% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 16.41% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.37% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.68% | -2.39% |