Сравнение GGSIX с GICIX
GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both mutual funds - GGSIX is a Global Allocation fund managed by Goldman Sachs, while GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GGSIX returned 11.11%/yr vs 10.09%/yr for GICIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. GGSIX charges 0.19%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и GICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 10.09% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 7.09%
GICIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 7.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GGSIX и GICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 11.37% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 14.71% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
Correlation
The correlation between GGSIX and GICIX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between GGSIX and GICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGSIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск
GGSIX
GICIX
Сравнение GGSIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGSIX | GICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.16 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 7.68 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и GICIX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGSIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -56.71% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -13.39% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -13.39% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -34.53% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -43.84% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.86% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.74% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и GICIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 3.83%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGSIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.26% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 13.94% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 16.28% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 16.69% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.59% | -2.28% |
Сравнение комиссий GGSIX и GICIX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и GICIX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности GICIX в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 10.66% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.05% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
GGSIX and GICIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GICIX has higher volatility (5.26%) compared to GGSIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, GGSIX dropped -52.85% vs GICIX's -56.71%.
GGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGSIX и GICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор