Сравнение GGSIX с GCGIX
GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) and GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) are both mutual funds - GGSIX is a Global Allocation fund managed by Goldman Sachs, while GCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GGSIX returned 11.36%/yr vs 18.09%/yr for GCGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GGSIX charges 0.19%/yr vs 0.54%/yr for GCGIX.
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и GCGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции GGSIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 18.09% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.36%
GCGIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.09%
Сравнение доходности по годам GGSIX и GCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 10.48% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 6.18% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GGSIX and GCGIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.88 |
The correlation between GGSIX and GCGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGSIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск
GGSIX
GCGIX
Сравнение GGSIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | GCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.44 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 4.71 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.59 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и GCGIX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GCGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGSIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -65.78% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -17.25% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -25.10% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -32.57% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -32.94% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -20.82% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 5.25% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и GCGIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеют волатильность 3.21% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGSIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.25% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 11.81% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 15.66% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 22.23% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 21.55% | -7.22% |
Сравнение комиссий GGSIX и GCGIX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GCGIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и GCGIX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности GCGIX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 7.06% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 10.75% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
GGSIX and GCGIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCGIX has higher volatility (3.25%) compared to GGSIX (3.21%). In terms of maximum drawdown, GGSIX dropped -52.85% vs GCGIX's -65.78%.
GGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGSIX и GCGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор