PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRA.L с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRA.L с FALN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - GGRA.L is a Global Equity Income fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRA.L returned 8.02%/yr vs 3.71%/yr for FALN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GGRA.L charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.22%.

GGRA.L

1 день
0.16%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.27%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

FALN

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.13%
1 год
8.14%
3 года*
9.01%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRA.L и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.13%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%29.07%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.22%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between GGRA.L and FALN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.39

The correlation between GGRA.L and FALN shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGRA.L и FALN

Секторы
GGRA.L
FALN

Технологии

21.6%

-

Промышленность

18.8%

-

Здравоохранение

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%
100.0%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

GGRA.L
21.6%
FALN

-

Промышленность

GGRA.L
18.8%
FALN

-

Здравоохранение

GGRA.L
15.7%
FALN

-

Потребительский циклический сектор

GGRA.L
15.4%
FALN

-

Коммуникационные услуги

GGRA.L
8.6%
FALN

-

Финансовые услуги

GGRA.L
8.4%
FALN

-

Потребительский защитный сектор

GGRA.L
7.2%
FALN

-

Сырьевые материалы

GGRA.L
3.7%
FALN

-

Коммунальные услуги

GGRA.L
0.4%
FALN

-

Недвижимость

GGRA.L
0.2%
FALN
100.0%

Энергетика

GGRA.L
0.0%
FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с GGRA.L:
GGRA.L с IWFQ.LGGRA.L с XMAW.LGGRA.L с JPGL.LGGRA.L с FGQD.LGGRA.L с DFIVGGRA.L с IMID.LGGRA.L с QQQ
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

GGRA.L vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRA.LFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.79

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.59

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.06

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

8.61

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRA.L vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRA.LFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и FALN

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRA.LFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-29.22%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-3.96%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-5.92%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-18.78%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.60%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.32%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.95%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и FALN

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRA.LFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.42%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

3.67%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

4.57%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

7.31%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

8.95%

+5.96%

Сравнение комиссий GGRA.L и FALN

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и FALN

GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.49%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRA.L and FALN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for GGRA.L.

GGRA.L is categorized as Global Equity Income, while FALN is High Yield Bonds. GGRA.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for GGRA.L and 0.25% for FALN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRA.L и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор