Сравнение GGRA.L с XMAW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L).
GGRA.L и XMAW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. XMAW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGRA.L и XMAW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRA.L и XMAW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -3.44% | 16.19% | 8.94% | 18.40% | -13.65% | 19.40% | 16.48% | 34.97% | -11.18% | 29.07% |
XMAW.L Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.80% | 22.45% | 18.54% | 23.03% | -19.97% | 19.60% | 15.68% | 26.48% | -9.97% | 24.04% |
Разные валюты инструментов
GGRA.L торгуется в USD, в то время как XMAW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRA.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у XMAW.L с доходностью -2.80%.
GGRA.L
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
XMAW.L
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRA.L и XMAW.L
GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XMAW.L в 0.25%.
Доходность на риск
GGRA.L vs. XMAW.L — Ранг доходности на риск
GGRA.L
XMAW.L
Сравнение GGRA.L c XMAW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRA.L | XMAW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.89 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.22 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 9.13 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRA.L | XMAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GGRA.L и XMAW.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRA.L и XMAW.L
Ни GGRA.L, ни XMAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GGRA.L и XMAW.L
Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки XMAW.L в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и XMAW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRA.L | XMAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -25.05% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -10.44% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -18.92% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -4.14% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.87% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.95% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRA.L и XMAW.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) имеют волатильность 5.53% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRA.L | XMAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.61% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.57% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.08% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.51% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.85% | -0.97% |