PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRA.L с XMAW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и XMAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRA.L и XMAW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-3.44%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%29.07%
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C
-2.80%22.45%18.54%23.03%-19.97%19.60%15.68%26.48%-9.97%24.04%
Разные валюты инструментов

GGRA.L торгуется в USD, в то время как XMAW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у XMAW.L с доходностью -2.80%.


GGRA.L

1 день
2.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.02%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.56%
10 лет*

XMAW.L

1 день
3.05%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.91%
1 год
21.66%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий GGRA.L и XMAW.L

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XMAW.L в 0.25%.


Доходность на риск

GGRA.L vs. XMAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c XMAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRA.LXMAW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.89

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.22

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

9.13

-4.39

GGRA.L vs. XMAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XMAW.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и XMAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRA.LXMAW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между GGRA.L и XMAW.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и XMAW.L

Ни GGRA.L, ни XMAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и XMAW.L

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки XMAW.L в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и XMAW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGRA.LXMAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-25.05%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.44%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-18.92%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.14%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.87%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.95%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и XMAW.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) имеют волатильность 5.53% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGRA.LXMAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.61%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.57%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.08%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.51%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.85%

-0.97%