PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRA.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRA.L с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

GGRA.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRA.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-3.44%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%29.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GGRA.L

1 день
2.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.02%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GGRA.L:
GGRA.L с XMAW.LGGRA.L с IWFQ.LGGRA.L с JPGL.LGGRA.L с FGQD.LGGRA.L с DFIVGGRA.L с SCHDGGRA.L с IMID.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий GGRA.L и QQQ

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

GGRA.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRA.LQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.07

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.66

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.00

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.32

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRA.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRA.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.36

Корреляция

Корреляция между GGRA.L и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и QQQ

GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и QQQ

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRA.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-82.97%

+52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.62%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-35.12%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-7.86%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-32.99%

+28.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.44%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и QQQ

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) составляет 5.53%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRA.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.61%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

12.82%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

22.70%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

22.38%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

22.25%

-7.37%