Сравнение GGRA.L с IWFQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L).
GGRA.L и IWFQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGRA.L и IWFQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRA.L и IWFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -4.07% | 16.19% | 8.94% | 18.40% | -13.65% | 19.40% | 16.48% | 34.97% | -11.18% | 29.07% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -1.73% | 15.51% | 16.94% | 25.44% | -19.22% | 24.04% | 14.33% | 30.91% | -7.87% | 23.17% |
Разные валюты инструментов
GGRA.L торгуется в USD, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRA.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью -1.73%.
GGRA.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
IWFQ.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRA.L и IWFQ.L
GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWFQ.L в 0.30%.
Доходность на риск
GGRA.L vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск
GGRA.L
IWFQ.L
Сравнение GGRA.L c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRA.L | IWFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.12 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 9.15 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRA.L | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.67 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GGRA.L и IWFQ.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRA.L и IWFQ.L
Ни GGRA.L, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GGRA.L и IWFQ.L
Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке IWFQ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и IWFQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRA.L | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -23.91% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -7.01% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -17.96% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -4.14% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.66% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.70% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRA.L и IWFQ.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRA.L | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.72% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 8.40% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 15.15% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.31% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.45% | -0.57% |