PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRA.L с IWFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и IWFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRA.L и IWFQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-4.07%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%29.07%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
-1.73%15.51%16.94%25.44%-19.22%24.04%14.33%30.91%-7.87%23.17%
Разные валюты инструментов

GGRA.L торгуется в USD, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью -1.73%.


GGRA.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.21%
3 года*
10.74%
5 лет*
7.42%
10 лет*

IWFQ.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
1.22%
1 год
15.07%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.59%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Сравнение комиссий GGRA.L и IWFQ.L

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWFQ.L в 0.30%.


Доходность на риск

GGRA.L vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRA.LIWFQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.12

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

9.15

-3.57

GGRA.L vs. IWFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFQ.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и IWFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRA.LIWFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.99

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.05

Корреляция

Корреляция между GGRA.L и IWFQ.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и IWFQ.L

Ни GGRA.L, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и IWFQ.L

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке IWFQ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и IWFQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGRA.LIWFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-23.91%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-7.01%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-17.96%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-4.14%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.66%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.70%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и IWFQ.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGRA.LIWFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.72%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.40%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

15.15%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.31%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.45%

-0.57%