PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRA.L с FGQD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRA.L с FGQD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L).

GGRA.L и FGQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и FGQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRA.L и FGQD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-3.44%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%20.33%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		0.63%20.21%11.33%17.39%-10.91%22.66%9.68%28.80%-7.39%16.06%
Разные валюты инструментов

GGRA.L торгуется в USD, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у FGQD.L с доходностью 0.63%.

GGRA.L

1 день
2.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.02%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

FGQD.L

1 день
2.20%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.63%
6 месяцев
4.08%
1 год
21.63%
3 года*
15.17%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Fidelity Global Quality Income ETF

Часто сравнивают с GGRA.L:
GGRA.L с XMAW.LGGRA.L с IWFQ.LGGRA.L с JPGL.LGGRA.L с DFIVGGRA.L с QQQGGRA.L с SCHDGGRA.L с IMID.L
Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с XDEB.DEFGQD.L с FUSD.L

Сравнение комиссий GGRA.L и FGQD.L

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGQD.L в 0.40%.

FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

GGRA.L vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRA.LFGQD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.45

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.96

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.27

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

9.43

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRA.L vs. FGQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FGQD.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и FGQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRA.LFGQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.45

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между GGRA.L и FGQD.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и FGQD.L

GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.81%1.87%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и FGQD.L

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки FGQD.L в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и FGQD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRA.LFGQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-26.43%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.57%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-16.90%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.12%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.94%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.77%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и FGQD.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRA.LFGQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.70%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.26%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.92%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.25%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

16.31%

-1.43%