Сравнение GGRA.L с JPGL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L).
GGRA.L и JPGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGRA.L и JPGL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRA.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -3.44% | 16.19% | 8.94% | 18.40% | -13.65% | 19.40% | 16.48% | 10.56% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 5.05% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRA.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 5.05%.
GGRA.L
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
JPGL.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRA.L и JPGL.L
GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.
Доходность на риск
GGRA.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
GGRA.L
JPGL.L
Сравнение GGRA.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRA.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.48 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.02 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.14 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 10.12 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRA.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.48 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.64 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GGRA.L и JPGL.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRA.L и JPGL.L
Ни GGRA.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GGRA.L и JPGL.L
Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и JPGL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRA.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -35.87% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.08% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -21.04% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -3.99% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.57% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.92% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRA.L и JPGL.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRA.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.31% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.17% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 13.20% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.47% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.29% | -1.41% |