PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRA.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRA.L и IMID.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-4.07%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%29.07%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
-96.04%22.20%16.13%21.10%-17.52%18.25%15.35%25.94%20.47%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.04%.


GGRA.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.21%
3 года*
10.74%
5 лет*
7.42%
10 лет*

IMID.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-96.04%
6 месяцев
-95.93%
1 год
-95.14%
3 года*
-60.12%
5 лет*
-42.61%
10 лет*
-16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

SPDR MSCI ACWI IMI

Сравнение комиссий GGRA.L и IMID.L

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.


Доходность на риск

GGRA.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRA.LIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.98

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.77

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.52

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.99

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

-2.91

+8.50

GGRA.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRA.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.98

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.94

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.37

+1.10

Корреляция

Корреляция между GGRA.L и IMID.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и IMID.L

Ни GGRA.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и IMID.L

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и IMID.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGRA.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-96.32%

+65.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-96.32%

+86.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-96.32%

+71.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-96.22%

+88.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-12.30%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

32.63%

-30.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и IMID.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGRA.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.80%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

322.64%

-314.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

96.75%

-82.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

45.07%

-30.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

35.37%

-20.49%