Сравнение GGRA.L с IMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).
GGRA.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGRA.L и IMID.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRA.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -4.07% | 16.19% | 8.94% | 18.40% | -13.65% | 19.40% | 16.48% | 34.97% | -11.18% | 29.07% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | -96.04% | 22.20% | 16.13% | 21.10% | -17.52% | 18.25% | 15.35% | 25.94% | 20.47% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRA.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.04%.
GGRA.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
IMID.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -96.04%
- 6 месяцев
- -95.93%
- 1 год
- -95.14%
- 3 года*
- -60.12%
- 5 лет*
- -42.61%
- 10 лет*
- -16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRA.L и IMID.L
GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Доходность на риск
GGRA.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
GGRA.L
IMID.L
Сравнение GGRA.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRA.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.98 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.77 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.52 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.99 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | -2.91 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRA.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.98 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.94 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.37 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между GGRA.L и IMID.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRA.L и IMID.L
Ни GGRA.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GGRA.L и IMID.L
Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и IMID.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRA.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -96.32% | +65.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -96.32% | +86.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -96.32% | +71.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -96.22% | +88.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -12.30% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 32.63% | -30.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRA.L и IMID.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRA.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.80% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 322.64% | -314.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 96.75% | -82.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 45.07% | -30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 35.37% | -20.49% |