PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGRA.L с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRA.L с DFIV

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

GGRA.L и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGRA.L или DFIV.

Корреляция

Корреляция между GGRA.L и DFIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.04%
39.75%
GGRA.L
DFIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGRA.L:

0.54

DFIV:

0.98

Коэф-т Сортино

GGRA.L:

0.82

DFIV:

1.41

Коэф-т Омега

GGRA.L:

1.11

DFIV:

1.20

Коэф-т Кальмара

GGRA.L:

0.52

DFIV:

1.16

Коэф-т Мартина

GGRA.L:

2.13

DFIV:

4.49

Индекс Язвы

GGRA.L:

3.60%

DFIV:

3.79%

Дневная вол-ть

GGRA.L:

14.33%

DFIV:

17.45%

Макс. просадка

GGRA.L:

-30.94%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

GGRA.L:

-3.92%

DFIV:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 14.81%.

GGRA.L

С начала года

1.43%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-0.09%

1 год

7.67%

5 лет

12.25%

10 лет

N/A

DFIV

С начала года

14.81%

1 месяц

13.73%

6 месяцев

11.52%

1 год

14.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GGRA.L и DFIV

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
График комиссии GGRA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GGRA.L: 0.38%
DFIV
Dimensional International Value ETF
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGRA.L и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRA.L
Ранг риск-скорректированной доходности GGRA.L, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGRA.L c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGRA.L, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GGRA.L: 0.36
DFIV: 0.73
Коэффициент Сортино GGRA.L, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GGRA.L: 0.58
DFIV: 1.09
Коэффициент Омега GGRA.L, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GGRA.L: 1.08
DFIV: 1.15
Коэффициент Кальмара GGRA.L, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GGRA.L: 0.34
DFIV: 0.86
Коэффициент Мартина GGRA.L, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GGRA.L: 1.38
DFIV: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.73
GGRA.L
DFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и DFIV

GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

TTM2024202320222021
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.53%3.88%3.93%3.84%2.31%

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и DFIV

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.92%
-0.16%
GGRA.L
DFIV

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и DFIV

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) составляет 9.60%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.60%
11.63%
GGRA.L
DFIV