Сравнение GGOV с USFR
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past year, GGOV returned 0.02% vs 3.95% for USFR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.07%.
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам GGOV и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.80% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 2.11% |
Correlation
The correlation between GGOV and USFR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. USFR — Ранг доходности на риск
GGOV
USFR
Сравнение GGOV c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 14.02 | -13.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 199.58 | -199.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 797.11 | -797.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и USFR
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -1.36% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -0.02% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.15% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.00% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и USFR
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.07% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 0.19% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 0.27% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 0.39% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 0.77% | +4.41% |
Сравнение комиссий GGOV и USFR
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и USFR
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and USFR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.88%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.95% vs 0.02% for GGOV. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.95% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор