Сравнение GGOV с JPIB
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 3.57% for JPIB. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью 1.36%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
JPIB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $8.43M | $9.30M | $9.51M |
Сравнение доходности по годам GGOV и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.36% | 3.34% |
Correlation
The correlation between GGOV and JPIB is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. JPIB — Ранг доходности на риск
GGOV
JPIB
Сравнение GGOV c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.96 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.13 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и JPIB
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -13.13% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -3.75% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.51% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.91% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.14% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и JPIB
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.81% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 3.16% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 3.56% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.14% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.42% | +0.67% |
Сравнение комиссий GGOV и JPIB
GGOV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и JPIB
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.84% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and JPIB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to JPIB (0.81%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs JPIB's -13.13%.
On 1-year performance, JPIB leads with 3.57% vs -0.31% for GGOV. On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPIB has performed better with a 3.57% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.50% for JPIB.
JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор