Сравнение GGOV с JPIB
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both Global Bonds funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью 1.10%.
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.10% | 3.34% |
Correlation
The correlation between GGOV and JPIB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. JPIB — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPIB
Сравнение GGOV c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и JPIB
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -13.13% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.77% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.93% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и JPIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 3.57% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.12% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.44% | +0.84% |
Сравнение комиссий GGOV и JPIB
GGOV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и JPIB
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 5.00% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and JPIB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.50% for JPIB.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор