Сравнение GGOV с IBTF
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. GGOV is actively managed, while IBTF is passively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 1.37% for IBTF. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GGOV и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 1.88% |
Correlation
The correlation between GGOV and IBTF is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IBTF — Ранг доходности на риск
GGOV
IBTF
Сравнение GGOV c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 6.85 | -5.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 38.13 | -38.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 247.15 | -247.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IBTF
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -10.45% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -0.04% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.23% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.01% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IBTF
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.00% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 0.04% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 0.28% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.35% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.52% | +2.57% |
Сравнение комиссий GGOV и IBTF
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IBTF
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.37% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IBTF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs IBTF's -10.45%.
On 1-year performance, IBTF leads with 1.37% vs -0.31% for GGOV. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTF has performed better with a 1.37% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while IBTF is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор