Сравнение GGOV с DFGP
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for DFGP.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и DFGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у DFGP с доходностью 0.87%.
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 0.87% | 2.91% |
Correlation
The correlation between GGOV and DFGP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. DFGP — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFGP
Сравнение GGOV c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и DFGP
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и DFGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -3.24% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.18% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.78% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и DFGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 4.06% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.67% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.67% | +0.61% |
Сравнение комиссий GGOV и DFGP
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFGP в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и DFGP
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.65% | 3.45% | 4.51% | 0.62% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and DFGP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
DFGP has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.22% for DFGP.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и DFGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор