PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGN с GABUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and GABUX (Gabelli Utilities Fund) are both mutual funds - GGN is a Commodity Producers Equities fund managed by Gabelli, while GABUX is a Utilities Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GGN returned 8.89%/yr vs 6.24%/yr for GABUX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GGN charges 0.01%/yr vs 1.39%/yr for GABUX.

Доходность

Сравнение доходности GGN и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции GGN превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 8.89% против 6.24% соответственно.

GGN

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.78%
1 год
23.32%
3 года*
21.48%
5 лет*
14.01%
10 лет*
8.89%

GABUX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.38%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.88%
1 год
14.88%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.15%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGN и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		1.59%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		7.08%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Correlation

The correlation between GGN and GABUX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2005 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с UTGGABUX с PRUAXGABUX с SWPPX

Доходность на риск

GGN vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGNGABUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.44

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.01

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.16

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

7.39

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGN vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABUX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGNGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.44

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GGN и GABUX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GABUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGNGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-48.88%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-7.14%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-16.51%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-23.98%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-33.64%

-19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-5.77%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-12.15%

-19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.08%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и GABUX

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGNGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.80%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

8.44%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

10.70%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

14.70%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

16.27%

+6.73%

Сравнение комиссий GGN и GABUX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и GABUX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности GABUX в 18.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.31%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		7.06%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Часто задаваемые вопросы

GGN and GABUX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGN has higher volatility (4.56%) compared to GABUX (3.80%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs GABUX's -48.88%.

GABUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGN и GABUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор