PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGN с EPGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) are both Gold funds. Over the past 5 years, GGN returned 13.57%/yr vs 14.37%/yr for EPGIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGN charges 0.01%/yr vs 1.12%/yr for EPGIX.

Доходность

Сравнение доходности GGN и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у EPGIX с доходностью -1.55%.

GGN

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-5.19%
1 год
16.41%
3 года*
19.60%
5 лет*
13.57%
10 лет*
8.21%

EPGIX

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-5.30%
1 год
53.13%
3 года*
34.77%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGN и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		-2.80%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-6.36%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		-1.55%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%

Correlation

The correlation between GGN and EPGIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.60

The correlation between GGN and EPGIX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с AUEPGIX с PMPIXEPGIX с GLD

Доходность на риск

GGN vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGNEPGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.38

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.76

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.80

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

4.76

-2.05

GGN vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EPGIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGN и EPGIX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и EPGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGNEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-50.71%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-30.75%

+13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-30.75%

+13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-44.85%

+22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-24.95%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-18.62%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

11.62%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и EPGIX

Текущая волатильность для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) составляет 7.17%, в то время как у EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что GGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGNEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

14.20%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

33.85%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

40.33%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

32.81%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

33.99%

-10.89%

Сравнение комиссий GGN и EPGIX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EPGIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и EPGIX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности EPGIX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.07%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		7.42%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Часто задаваемые вопросы

GGN and EPGIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGIX has higher volatility (14.20%) compared to GGN (7.17%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs EPGIX's -50.71%.

EPGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGN и EPGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор