PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.36%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности GGME и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.36% против 25.62% соответственно.

GGME

1 день
-0.40%
1 месяц
10.95%
С начала года
6.93%
6 месяцев
4.65%
1 год
11.93%
3 года*
24.10%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.36%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		6.93%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between GGME and XLK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.75

The correlation between GGME and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и XLK

Секторы
GGME
XLK

Технологии

56.5%
99.7%

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Промышленность

0.4%
0.1%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
56.5%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

GGME
40.1%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

GGME
3.0%
XLK

-

Промышленность

GGME
0.4%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

GGME

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

GGME

-

XLK

-

Энергетика

GGME

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

GGME

-

XLK

-

Недвижимость

GGME

-

XLK

-

Коммунальные услуги

GGME

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с CIBRGGME с TIMEGGME с SPYGGME с FDIS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

GGME vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.09

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.77

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

4.04

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

13.55

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.09

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.95

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.05

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GGME и XLK

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-82.05%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-15.92%

-9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-25.66%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-33.56%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-33.56%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.54%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-34.95%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

4.74%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и XLK

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 5.18%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.27%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

16.76%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

20.86%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

24.90%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

24.49%

-1.35%

Сравнение комиссий GGME и XLK

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и XLK

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.12%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

GGME and XLK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to GGME (5.18%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 10.36% for GGME. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.12% for GGME.

GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор