PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с VGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.24%/yr vs 25.77%/yr for VGT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности GGME и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.24% против 25.77% соответственно.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

VGT

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
22.82%
6 месяцев
20.81%
1 год
42.45%
3 года*
30.31%
5 лет*
19.42%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.82%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between GGME and VGT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.78

The correlation between GGME and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и VGT

Секторы
GGME
VGT

Технологии

67.3%
98.5%

Коммуникационные услуги

28.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
0.1%

Финансовые услуги

0.3%
0.5%

Промышленность

0.2%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
67.3%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

GGME
28.8%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
VGT
0.5%

Промышленность

GGME
0.2%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

GGME

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

VGT

-

Энергетика

GGME

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

GGME

-

VGT
0.0%

Недвижимость

GGME

-

VGT

-

Коммунальные услуги

GGME

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GGME vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.88

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.41

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.60

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

7.87

-8.11

GGME vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и VGT

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-54.63%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-16.40%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-27.23%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-35.07%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-35.07%

-11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-8.08%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-7.95%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

5.41%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и VGT

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 8.06%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

11.17%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

18.51%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

22.66%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

25.55%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

24.76%

-1.54%

Сравнение комиссий GGME и VGT

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и VGT

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGT в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.45%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GGME and VGT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.17%) compared to GGME (8.06%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.77% vs 10.24% for GGME. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.77% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

VGT has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.02% for GGME.

GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор