PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с SPMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.24%/yr vs 21.44%/yr for SPMO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GGME и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.24% против 21.44% соответственно.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

SPMO

1 день
3.80%
1 месяц
6.73%
С начала года
34.38%
6 месяцев
32.02%
1 год
46.41%
3 года*
43.94%
5 лет*
23.75%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		34.38%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between GGME and SPMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.63

The correlation between GGME and SPMO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGME и SPMO

Секторы
GGME
SPMO

Технологии

67.3%
56.8%

Коммуникационные услуги

28.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.1%

Финансовые услуги

0.3%
5.8%

Промышленность

0.2%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

5.9%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

GGME
67.3%
SPMO
56.8%

Коммуникационные услуги

GGME
28.8%
SPMO
8.0%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
SPMO
1.1%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
SPMO
5.8%

Промышленность

GGME
0.2%
SPMO
10.9%

Сырьевые материалы

GGME

-

SPMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

SPMO
3.8%

Энергетика

GGME

-

SPMO
2.8%

Здравоохранение

GGME

-

SPMO
5.9%

Недвижимость

GGME

-

SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

GGME

-

SPMO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GGME vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMESPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.24

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.96

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.67

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

13.76

-14.00

GGME vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и SPMO

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-30.95%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-12.70%

-12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-20.13%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-22.74%

-22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-30.95%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-1.25%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-4.59%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

3.38%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 8.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

11.90%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

18.07%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

20.80%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

19.94%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

20.63%

+2.59%

Сравнение комиссий GGME и SPMO

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и SPMO

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GGME and SPMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.90%) compared to GGME (8.06%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.44% vs 10.24% for GGME. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.44% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.02% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор