Сравнение GGME с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GGME и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.33% против 17.41% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и SPMO
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GGME vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GGME
SPMO
Сравнение GGME c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.06 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.60 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.96 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 6.90 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.06 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.93 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.87 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GGME и SPMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и SPMO
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и SPMO
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -30.95% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -12.70% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -22.74% | -22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -30.95% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -7.31% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -4.66% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 3.60% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.22% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.80% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 22.77% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 19.08% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 20.09% | +2.96% |