PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGME с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGME и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.33% против 17.41% соответственно.


GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий GGME и SPMO

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

GGME vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGMESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.06

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.60

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.96

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

6.90

-6.60

GGME vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGMESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.06

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.93

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.86

-0.57

Корреляция

Корреляция между GGME и SPMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и SPMO

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GGME и SPMO

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


GGMESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-30.95%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-12.70%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-22.74%

-22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-30.95%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-7.31%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-4.66%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

3.60%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGMESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.22%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.80%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

22.77%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

19.08%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

20.09%

+2.96%