PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с RSP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.24%/yr vs 12.68%/yr for RSP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности GGME и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.68% соответственно.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

RSP

1 день
0.65%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.16%
1 год
20.34%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.44%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between GGME and RSP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GGME and RSP has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GGME и RSP

Секторы
GGME
RSP

Технологии

67.3%
20.9%

Коммуникационные услуги

28.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.0%

Финансовые услуги

0.3%
13.9%

Промышленность

0.2%
14.2%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

GGME
67.3%
RSP
20.9%

Коммуникационные услуги

GGME
28.8%
RSP
3.9%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
RSP
10.0%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
RSP
13.9%

Промышленность

GGME
0.2%
RSP
14.2%

Сырьевые материалы

GGME

-

RSP
3.9%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

RSP
6.4%

Энергетика

GGME

-

RSP
4.0%

Здравоохранение

GGME

-

RSP
11.1%

Недвижимость

GGME

-

RSP
6.1%

Коммунальные услуги

GGME

-

RSP
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

GGME vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMERSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.74

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.50

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.60

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

9.83

-10.07

GGME vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и RSP

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMERSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-59.92%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-7.85%

-17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-17.81%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-21.38%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-39.04%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-0.15%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-6.64%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

2.07%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и RSP

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMERSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

3.60%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

8.69%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

11.79%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

16.20%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

18.32%

+4.90%

Сравнение комиссий GGME и RSP

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и RSP

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RSP в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.51%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

GGME and RSP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGME has higher volatility (8.06%) compared to RSP (3.60%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.68% vs 10.24% for GGME. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.68% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

RSP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.02% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while RSP is S&P 500. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор