Сравнение GGME с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
GGME и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.33% против 11.21% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и RSP
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
GGME vs. RSP — Ранг доходности на риск
GGME
RSP
Сравнение GGME c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.75 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.17 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.04 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 4.64 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.49 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GGME и RSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и RSP
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и RSP
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -59.92% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -12.54% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -21.38% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -39.04% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -5.66% | -16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -6.69% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 2.80% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и RSP
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.40% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 8.84% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 17.16% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 16.20% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 18.36% | +4.69% |